Grafik piyasa analizi: rakamlar, modeller, yöntemler ve özellikler

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Finansal piyasaların grafik analizi, geçmiş zaman aralıklarının değerlerine dayalı bir fiyat tahmini yöntemidir. Yüksek hacimli ve yüksek volatiliteli enstrümanlarda, piyasanın aksiyomu “Her şey zaten fiyatlandı” dediği için teknik analiz kuralları işe yarar. Her şey siyaset, savaşlar, müzakereler, kazalar, mahsul başarısızlıkları, OPEC, Fed ve meteorlar.

Grafik analiz sorunları

Borsa enstrümanlarının değer dinamikleri grafiklerde gösterilir. Oyuncu, bir piyasa aracıyla ilgili bilgilerin işlenmesinin sonuçlarına dayanarak yatırımcı veya spekülatör olmaya karar verir. Yatırımcılar, belirsiz bir fiyat artışı beklentisiyle uzun süre borsada işlem gören bir varlığa girerler. Spekülatörler kısa zaman dilimlerinde işlem yapar ve "Küçük bir kâr, büyük bir kayıptan daha iyidir" kuralına göre çalışır.

Grafik analizde sanatsal algı unsuru vardır. Psikolojik bir testte olduğu gibi, tüm deneklere bir kağıt yayılım üzerinde aynı nokta sunulur, ancak deneydeki her katılımcı bu noktada kendi noktasını görür.resim.

Grafiği görüntülerken, şu anda fiyat yönündeki değişikliğin neyi gösterdiğini daha kesin olarak belirlemelisiniz - trendde bir değişiklik veya bir ayarlama. Çalışma sırasında hatalı bir sonuç, hesabın sıfırlanmasına kadar parasal kayıplara yol açacaktır.

Grafikler bir kağıt, emtia veya para biriminin geçmişini gösterir. Tüccar analitik becerilerini kullanır ve ardından arşivlenmiş bilgilere dayanarak geleceği inşa eder:

1. Grafik analiz yöntemiyle uzak bir dönem için olası bir fiyatı hesaplar. Bazı analistler yalnızca grafik modeline bağlı kalırlar. Diğer tahminciler makroekonomik, politik ve finansal verileri ticaret sonuçlarıyla birleştirir.
2. Bir pozisyona girmek ve bir ticaretten çıkmak için kurallar arasında hokkabazlık yapan analist, grafik parametreleri kullanarak işlemin noktasını seçer.

Fiyat değişikliklerinin sabit bir süre boyunca seyri, iki boyutlu bir koordinat sisteminde görüntülenir. Zaman parametreleri X ekseninde çizilir: dakikalar veya saatler, günler veya haftalar, aylar veya yıllar. Y ekseni, seçilen para biriminde tahmin edilen enstrümanın değerini gösterir.

Yapım yöntemleri

Grafik görünümü seçilen türe bağlıdır. Ticaret parametreleri hakkında aşağıdaki grafiksel bilgi türleri yaygındır:

• Barlar.
• Çizgiler.
• Japon mumları.

Görüntü türleri, herhangi bir öncelik olmaksızın alfabetik olarak listelenir. Acemi bir tüccar, üçünden birine yerleşmek için listelenen türlerin her biri ile uygulamada ustalaşmalıdır.

Tüccar içinbir finansal enstrümanın elde tutma süresine karar vermek daha kolaydı, kişi hem kısa (bir dakikadan bir güne kadar) hem de uzun (bir haftadan bir yıla kadar) zaman aralıkları için çizelgelerin yapımında ustalaşmalıdır.

Kağıda uzun vadeli yatırımlar, günlük, haftalık ve aylık çizelgelerin grafik analizi temelinde planlanır.

Belirtilen türlerden herhangi biri, her zaman aralığında dört fiyat değeri hakkında bilgi gerektirir:

• açarken;
• kapanışta;
• maksimum;
• dk.

Çubuklar, maksimumun üst uçta ve minimumun sütunun alt ucunda olduğu bir sütun olarak gösterilir. Açılış fiyatı sol tarafta gösterilir, kapanış fiyatı sütunun sağ tarafında kısa bir yatay vuruş ile çizilir. Böylece çubuk şeklindeki grafikte kullanıcı her zaman aralığında aynı anda dört tarife görür.

Çizgi grafik yalnızca tek bir fiyat gösterir - açılış veya kapanış, düşük veya yüksek. Tüccar geçmişi inceleyerek bir sonraki hamle hakkında bir fikir edinecektir.

Grafik şamdan analizi

Bu yöntem, belirli bir zaman aralığında bir piyasa varlığının değerinin durumuyla ilgili bilgilerle çalışır - açılış, kapanış, minimum ve maksimum fiyatlar.

Bir mumun bir gövdesi ve bir gölgesi vardır. Gövde yeşil veya kırmızı bir dikdörtgendir.

Finansal piyasaların grafik analizinin Japon mumları, beyaz pirinç kağıdına siyah mürekkeple yazıldığı günlerde ortaya çıktı. Bu nedenle “beyaz mum”, “siyah mum” terimleri gelişmiştir. HalaAnalistler-tahminciler beyaz ve siyah hakkında yazıyor. Ancak tüccarlar, özelleştirilebilir grafik görev ayarlarıyla bilgisayar teknolojisi üzerinde çalışır. Analistler, stok program çizelgelerinde yeşil ve kırmızı gibi renkleri kullanır.

Mum yeşil rengi, zaman aralığında kapanış fiyatının açılış fiyatından fazla olduğunu gösterir. Yeşil desenlere "yükselen mumlar" denir.

Kırmızı renk, kapanış fiyatının açılış fiyatından düşük olduğu anlamına gelir. Kırmızı desenlere "düşüş mumları" denir.

İnce çubuklar - üst ve alt gölgeler - sırasıyla maksimum ve minimum fiyatı gösterir.

Japon grafik analizinin diğer türlere göre avantajı, trendi değiştirmek için bir sinyal kaynakları olan kombinasyonların oluşmasıdır. Kombinasyonlar genellikle iki veya üç mumdan oluşur.

Mum Şiir

Gölgesi olmayan uzun mumlara "maribose" denir. Mevcut trendle çakışırken alt ve üst gölgelerin olmaması trendin devam ettiğini gösterir. Yükseliş trendinde gölgesiz uzun yeşil bir yükseliş mumu, daha fazla büyümeyi teyit ediyor. Alt veya üst gölgesi olmayan uzun kırmızı bir düşüş mumu düşüşün devam ettiğini gösterir.

Marubozu ne kadar uzun süre kapanırsa, trendin devam etmesi o kadar olasıdır.

Yönde uzun bir mum ana fiyat oranıyla uyuşmuyorsa, bu yakın bir dönüş için bir sinyaldir.

Gövdesi olmayan şamdanlara atlatma veya çarpı işareti denir. Piyasa arafta. Mumun gövdesi, mumun fiyatındaki dalgalanmalardır. Zaman aralığı. Küçük gölgeli gövde eksikliği - tereddüt yok, boğalar ve ayılar arasında denge. Üst gölge alttan daha uzunsa boğalar daha ağır basar. Alt gölge üsttekinden daha uzunsa ayılar iter.

Japon şamdanlarını kullanan piyasaların grafik analizi, düzinelerce mum kombinasyonuna dayanmaktadır.

Dağlar ve vadiler

Fiyat yükselebilir, düşebilir ve sabit kalabilir. İşlem gören varlığın parasal parametresi, satıcıların veya alıcıların baskınlığına bağlı olarak değişir.

Fiyat tersine çevirme tablosunda fiyatlar tepeler ve dipler gibi görünüyor. Her zirve ve her derinlik, satıcıların veya alıcıların baskınlığının bir tezahürüdür.

"Grafik analiz" kelimeleri aynı zamanda maliyet modeline yardımcı unsurlar oluşturarak fiyat değişim limitlerinin aranması anlamına gelir.

İki tepe boyunca çizilen düz bir çizgiye direnç çizgisi denir - fiyat yırtılır, ancak satıcılar alıcılardan daha güçlüdür. Bu durumda aşağı doğru bir düzeltme kaçınılmazdır.

İki derinlik arasındaki düz çizgiye destek çizgisi denir - fiyatın düşmesine izin vermez. Alıcılar burada satıcılardan daha güçlüdür, bu nedenle varlığın parasal parametreleri hızlanacaktır.

Trend tahmin parametreleri

Piyasa ticareti verilerinin grafik analizi, bir trend veya trend - bir dizi zirve ve düşüş - arama anlamına gelir. Grafikteki trend çizgisi, tüccara mevcut oranda fiyat hareketinin süresi hakkında bir fikir verir.

Trend aşağıdaki parametreler tarafından belirlenir:

• uzunluk;
• eğim açısı;
• düz rotadaki tepe noktası (derinlik) temas noktası sayısı.

Hareket yönünün ataleti uzunlukla doğru orantılıdır. Trend değişikliği olasılığı, temas noktalarının sayısıyla ters orantılıdır.

Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli trendleri ayırt edin.

Kısa vadeli trend, üç haftaya kadar, yani bir aydan kısa bir süreye karşılık gelir.

Orta vadeli trend yaklaşık üç aydır devam ediyor.

Uzun vadeli bir eğilim, üç aydan beş yıla kadar olan bir dönemdir. Son zamanlarda uzun vadeli yatırım süresi Anayasa'nın seçimlerle ilgili maddesine göre hesaplanıyor.

Tablo sayfasının arkasındaki yeni zirvelerin ve derinliklerin tahmini ve buna bağlı olarak, fiyat trendlerinde bir değişiklik sinyalleri, kendini koruma yasasına dayanarak mümkündür: gelişen bir trend, hareket yönünü korumaya çalışır.

Köşe eğimi

"Eğim açısı" parametresi, trend geliştirmenin belirli bir aşamasında sabittir. Trend çizgisinin fiyat kırılması, rotadaki bir değişikliği gösterir.

Bir tüccar işlem hacimlerini izlemelidir. Küçük işlem hacimlerinde fiyatın trend yönünde değiştiği durum endişe verici olmalı.

Normalde, bir yükseliş trendinde, bir varlığın değerindeki artışla birlikte hacimlerde bir artış sabittir ve düşen fiyata hacimlerde bir azalma eşlik eder.

Düşüş trendi için normal: Bir varlığın parasal değerinde bir düşüşle birlikte hacimde bir artış ve artan bir fiyat, hacimlerde bir azalmaya bitişiktir.

Grafik analiz modelleri

Stok oyunu şunları içerir:birçok incelik. Bunlardan biri, yeni menkul kıymetleri satın alma veya mevcut menkul kıymetleri satma fırsatı sağlamak için fiyatın kısa vadeli ters yönde hareket etmesidir. Bu harekete ayar denir.

Trend durumunu belirlemek için - bir kırılma veya düzeltme - fiyat modelleri icat edildi.

Trend devam edebileceğinden veya polariteyi değiştirebileceğinden, 2 tip model kabul edilir:

Devam modeli - yönün devamını onaylamak için. Kırılma modeli - yöndeki bir değişikliği teşhis etmek amacıyla.

Kurs Değişikliği

Baş-omuz modelini ele alalım. Grafikte nispeten düz bir alan belirir ve keskin bir şekilde büyüyen yuvarlak bir çizgiye dönüşür. Bu çizginin sonunda, fiyat büyümesinde keskin bir yavaşlama gösterir ve ardından bir düşüş başlar ve ardından başka bir düz çizgi oluşturulur. Bu bölümdeki çizelge omuzlardaki bir kaleye benziyor, bu nedenle adı.

Ters baş-omuzlar, ikili üst, üçlü üst, çift alt - bu tür kırılma modelleri birincil baş-omuz modelinden türetilir.

Aynı şekilde

Orijinal yönde trend devam modelinin rakamları:

• Üçgen.
• Bayrak.
• Dikdörtgen.

Üçgen, direnç ve destek çizgilerinin yanı sıra soldaki dikey bir çizgiden oluşur.

Azalan üçgenin hipotenüsü olarak bir direnç çizgisi vardır, destek çizgisi ve dikey çizgi ise bacak görevi görür. Bu öğe şunları gösterir:döviz kurunun sürekli değer kaybetmesi.

Yükselen üçgen, destek çizgisinden hipotenüs tarafından oluşturulur ve direnç çizgisi bir bacak olur. Bu ayrıntı, değerde devam eden büyüme hakkında bir sinyal verir.

Simetrik üçgen konsolidasyon konusunda uyarır. Ne alıcı ne de satıcı karşı tarafın direncini yenemez. Yüksekler küçülüyor, alçaklar büyüyor, ancak sınır çizgilerinde bir bozulma yok. Ticaret bir üçgen içindedir.

Limit çizgileriyle oluşturulmuş iki grafik analiz figürü daha:

• Azalan kama.
• Yükselen kama.

"Bayrak", büyük fiyat değişimlerinin askıya alındığı anda ortaya çıkar. Direnç çizgisi ve paralel destek çizgisinden oluşur, yani eğimli bir dikdörtgendir. Keskin büyüme çizgisine "bayrak sapı" denir. Kısa bir konsolidasyonun sonunda, ticaretin yönü geri yüklenir.

Okuyucu "ters çevrilmiş bayrak" figürünü kendi başına deneyebilir.

Genel arama kuralları

Grafik analiz yöntemi, kurallara uyulmasını gerektirir:

1. Bir trend oluştu - bir model olacak. Eksik - boşuna arama yapın.
2. Düz bir geometrik şekil, maksimumda fiyatın eklenmesine eşit bir yükseklik veya minimuma ulaşıldığında düşüş ile karakterize edilir.
3. Model boyutu, pazardaki değişimin boyutu için bir sinyaldir. Genişlik ve yükseklik ne kadar büyük olursa, beklenen değişiklik o kadar büyük olur.
4. Model oluşumunun başlangıcındaki ve son aşamadaki hacimleri karşılaştırın. Model oluşumunun sonuna doğru işlem hacmi artar.
5. Grafik desenin altını kırdığı anda, oluşum tamamlanır.