Döviz çiftlerinin birbirleriyle korelasyonu

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Finansal piyasada ticarette kullanılan varlıkların temel bir ilişkisi vardır. Bu en iyi Forex ve diğer finansal piyasalardaki tüccarlar tarafından görülür. İşlem penceresine yerleştirilen varlıklar birbirlerinin hareketlerini takip eder. Euro Bölgesi'nde işgücü piyasasındaki bozulma haberlerinin açıklanmasıyla birlikte EUR/USD paritesi fiyatta düşmeye başlayacak, onu GBP/USD takip edecek ama daha az ölçüde. Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullansa da, hâlâ büyük ölçüde buna bağlı.

Tanım

Korelasyon, veri serileri arasındaki değişim eğilimini ifade eden bir terimdir. Bir pazardaki değişiklikler diğerinin dinamiklerini etkiler. Bu nedenle, tüccarlar ticaret yaparken genellikle döviz çifti korelasyon göstergesini kullanır.

Görüntülemeler

Döviz çiftlerinin korelasyonu kayar ve doğrudan olabilir. İlki daha doğru sonuçlar verir. Doğrudan bir korelasyon durumunda, her iki gösterge de eşzamanlı olarak hareket eder ve ters olması durumunda, zıt yönlerde hareket ederler.

İki döviz çifti ticareti örneği üzerinde durumu ele alalım: USD/CHF ve EUR/USD. Tüccar USD/CHF enstrümanıyla işlem yapar. Teknik analiz sonuçları, iki gösterge arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösteriyorsa, farklı yönlerde pozisyon açabilirsiniz. İlişkiyi bilmek rastgele sinyallerin sayısını az altır. Ancak güvenilir sonuçlar ancak büyük miktarda veriyle çalışırken elde edilebilir. Para birimi çiftlerinin hareketli veya ters korelasyonu, kaydırılan veri setinde zaman içinde gösterilir. Bugün USD/CHF döviz kurundaki değişim, EUR/USD çiftinin gelecekteki hareketini yansıtıyor. Ne kadar ayrıntılı bilgi, üzerinde bir strateji oluşturmak o kadar kolay olur.

Veri analizi

İnternetten veya Excel'den indirilen özel bir program kullanarak döviz çiftlerinin korelasyonunu hesaplayabilirsiniz. Yerleşik "CORREL" işlevi, iki veri kümesinin ilişkisini yansıtır. Doğrudan bir korelasyon belirlemek için, bir zaman diliminden (örneğin, 2013) ve tersi için farklı (2013 ve 2014) alınan verileri kullanmanız gerekir. İlk durumda, göstergenin değeri "+1" e ve ikincisinde - "-1" e yakın olmalıdır. "0" gösterge değeri, veriler arasında hiçbir ilişki olmadığını gösterir.

Pazar değiştikçe ilişki sabit değildir. Ters bir korelasyon bulmak daha zordur. Örneğin, altın fiyatı genellikle GBP/USD'den daha iyi performans gösterir. Bu çiftin ilişkisi hemen hemen her işlem günü için hesaplanmalıdır. Bazı çiftler farklı yönlerde hareket eder, diğerleri aynı yönde hareket eder, ancak zaman gecikmesi ile hareket eder ve diğerleri birbirini tamamen kopyalar. Hareket dinamiklerini ayda bir veyaçeyrek.

Korelasyon uygulama

Tüccarlar, aynı zaman diliminde birbirini dengeleyen pozisyonlardan kaçınmaya çalışırlar. Örneğin, bir tüccar, ters bir ilişkiye sahip olan USD/CHF ve EUR/USD çiftleriyle çalışmaya karar verir. USD/CHF fiyat düşmeye başladığında EUR/USD yükselir.

Bu tür kombinasyonları reddetmek daha iyidir. İlk siteden elde edilen kar zararı karşılamayabilir. Bir ticaret stratejisi, doğrudan ilişkisi olan bir dizi veriye dayanmalıdır.

Finansal piyasalarda, dolar ile doğrudan ilişkisi olan birkaç para birimi vardır: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD ve EUR/USD. Döviz çiftleri arasındaki ilişkiyi izlemek, kayıp riskini az altmaya ve yatırımları zamanında diğer varlıklara yönlendirmeye yardımcı olur.

Döviz çifti korelasyon stratejisi

Kase finans piyasasında yok. Hiçbir strateji her zaman karlı olmayacaktır. Döviz çiftlerinin korelasyonuna dayansa bile. Ancak kısa vadede, doğrudan bir ilişkiye dayalı ticaret mümkündür. Geçen yıl için yalnızca yüksek derecede korelasyona (0,8'den) sahip varlıkları bulmanız gerekir. Parite ticaretinin özü, döviz çiftlerinin korelasyon göstergesi aracılığıyla maksimum fiyat sapma noktalarını bulmak, daha pahalı bir varlık satmak ve daha ucuz bir varlık satın almaktır.

Stratejinin faydaları

Çift işlem stratejisinin ana avantajı, mevduatta yük olmamasıdır. İlişkili çiftlerden birinin kayıpları diğerinden elde edilen kârlarla karşılanacaktır. Bu strateji aynı zamandaikinci işlem birincinin tersi olduğu için riskten korunma denir.

İkinci avantaj, temel veya teknik analize gerek olmamasıdır. Sadece çiftlerin maksimum ayrışmasını belirlemek ve kaotik fiyat hareketinden rahatsız olmamak gerekir. Ancak bu aynı zamanda stratejinin ana dezavantajıdır. Döviz çiftleri arasındaki korelasyon her zaman devam etmeyecek. Süresi belirlenemez.

MT4 için döviz çifti korelasyon göstergesi

Forex ticareti genellikle özel bir platform üzerinden gerçekleştirilir. Çoğu zaman MT4, daha az sıklıkla MT5'tir. Seçilen stratejiye göre çalışmak için platforma, döviz çiftlerinin grafiklerini üst üste bindiren özel bir gösterge kurulur.

Özellikle çift ticareti için OverLayChart göstergesini kullanabilirsiniz. Onun yardımıyla, çizelgelerden ilişkili döviz çiftlerini belirleyebilirsiniz. Çalışma prensibi aşağıdaki gibidir. Platform penceresinde, EUR/USD gibi herhangi bir varlığın grafiğini açmanız ve buna bir OverLayChart eklemeniz gerekir. Ayarlar penceresinde, AltSymbol parametresine, örneğin GBP/USD gibi ilişkili varlığın adını girin ve ikinci varlığın çubuklarının rengini seçin. Parametreler arasındaki ilişki ters ise, o zaman gösterge ayarları penceresinde, Yansıtma parametresini doğru, ilişki doğrudan ise - yanlış olarak ayarlayın.

Göstergeyi başlattıktan sonra, bir pencerede bir yerine iki grafik görünecektir. Onlarla normal bir çizelgeyle aynı şekilde çalışabilirsiniz: rengi, zaman çerçevesini, ölçeği değiştirin.

Komut Dosyalarıticaret için

Göstergelere ek olarak, tüccarlara yardımcı olmak için Uzman Danışmanları ve komut dosyalarını da kullanabilirsiniz. Daha önce tartışılan strateji üzerinde çalışmak için, birbirine bağlı araçları bulmayı kolaylaştıran Korelasyon komut dosyasını kullanabilirsiniz. Ayarlarda şunları ayarlamanız gerekir:

• Başlangıç Zamanı – programın ilişkili enstrümanları arayacağı süre.
• Rütbe - ilişki türü.

Varlıklar arasında doğrudan bir ilişki bulmanız gerekiyorsa, program Pearson katsayısını hesaplayacaktır. Ters ilişkiyi belirlemek için Spearman katsayısı hesaplanır. İlişki ne kadar zayıfsa, göstergenin hesaplanan değeri “0”a o kadar yakın olur.

Programı başlattıktan sonra, Piyasa İzleme'de belirtilen tüm enstrümanlar için ilişki aranır. Sürecin kendisi ekranın sol köşesinde görülebilir. Birbirlerinin döviz çiftlerinin korelasyonu bulunur bulunmaz, terminal günlüğüne yazılacaktır. Çalışması kesintiye uğrasa bile kayıtları saklanacaktır. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, sonuçları görüntüleyen Correlations.txt dosyası oluşturulur. Komut dosyasını çalıştırmadan önce, analiz edilecek tüm varlıkların teklif geçmişini indirmeniz gerekir.

Ticaret algoritması

Pratikte döviz çifti korelasyon stratejisi nasıl uygulanır? Her şeyden önce, işlem girişlerine karar vermeniz, yani grafikte birbirinden en fazla ayrılan çiftleri bulmanız ve bu tutarsızlığın puan sayısını hesaplamanız gerekir. Ardından, ortalamayı belirlemeniz gerekir.bu sapmaların önemi. Döviz çiftlerinin korelasyonunu hesaplamak için kullanılacaklar. Örneğin, ortalama varlık sapması 80 puandır. Bu, bir sonraki ticaretin, sapma 70-80 pip'e ulaştığında açılması gerekeceği anlamına gelir.

Kimse pazarın gelecekte nasıl hareket edeceğini tahmin edemez. Açıklanan ön analiz, esnaf kaybetmekten kaçınmaya yardımcı olacaktır.

Ticaret kuralları aşağıdaki gibidir. Hesaplanan tutarsızlığa ulaşıldığında, aynı anda iki işlem açılmalıdır. Daha pahalı bir varlık (tablonun en üstünde yer alan) satılmalı ve ucuz bir varlık satın alınmalıdır. Grafikler sıfır noktasında kesiştiği anda işlemlerden çıkmanız gerekir.

Bu strateji, 5 dakikadan bir saate kadar olan zaman dilimlerinde uygulanabilir. Zaman farkı ne kadar büyük olursa, o kadar az sinyal olur ve bir ticaretin karı o kadar büyük olur.

Sigorta

Döviz çiftlerinin korelasyonuna dayanan bu ticaret stratejisi, zararı durdur veya kârı almayı içermez. Ancak bekleyen emirleri kullanarak kendinizi daha fazla sapma kayıplarına karşı sigortalayabilirsiniz. Örneğin, bir tüccar, sapma 80 puana ulaştığında EUR/USD satın almak için bir pozisyon açtı. Ön analiz sonuçları, çiftler arasındaki maksimum farkın 110 puan olduğunu gösterdi. Bu nedenle, 100 puanlık bir farka ulaşıldığında, bir varlığın satışı için hemen bekleyen bir emir açabilirsiniz. Aynısı daha ucuz çift için yapılmalıdır. 100 puanlık bir sapmaya ulaşıldığında bir varlık satın almak için bir emir açın.

Opsiyon ticaretinde korelasyon

Bu ticaret türü "Forex"e çok benzer, ancak kendine has özellikleri vardır.

Korelasyon katsayısı "+1"e yakınsa, tek yönlü işlem yapılamaz. Piyasada olumsuz değişiklikler olması durumunda, tüccar çift zarar alacaktır. Katsayının değeri "-1" ise, aynı nedenden dolayı farklı yönlerde fırsatlar açmamalısınız. Korelasyonlar üzerinde ticaretin özellikleri iyilik için kullanılmalıdır. Yani, risklerden korunmak için, pozitif bir korelasyon ile farklı yönlendirilmiş pozisyonlarda işlem yapın. Bir enstrüman zarar etse bile, ikincisi karlı bir çıkışı garanti eder.

Örnek: bir tüccar AUD/USD satın almak için bir anlaşma yaptı. Fiyat düşmeye başladı. Bu durumda, satış için ilişkili NZD/USD çifti üzerinde bir anlaşma yapmanız gerekir. İkinci varlıktan elde edilen kâr, birincisinin kaybını karşılayacaktır.

Döviz çiftlerinin korelasyonuna dayalı ikili opsiyonların kendine has özellikleri vardır. Forex'ten farklı olarak, bunlara bekleyen bir emir verilemez. Yani değişiklikleri online olarak gözlemlemeniz ve işlemi manuel olarak durdurmanız gerekecek.

Ticaret işleminin ikinci özelliği ilkinden gelir. İkili opsiyon ticareti açarken, zaman dilimini hemen belirtmelisiniz. Bu nedenle, bir demo hesabında veya grafiklerin geçmişinde ticaret stratejisinin ön testini yapmak gerekir.

Ticaret yapılacak varlıklar

İnternette, tüm popülerler için hesaplanmış korelasyon değerlerini sunan tablolar bulabilirsiniz.aletler. Döviz çiftleri arasında "+1"e yakın katsayı değeri AUD/USD ve AUD/NZD, AUD/JPY ve AUD/CHF, AUD/CAD ve AUD/SGD ile AUD/USD ve NZD/USD'de görülmektedir., GBP /USD ve EUR/USD vb. Birinci veya ikinci sırada aynı para birimine sahip tüm varlıklar ilişkilidir.

Emtialar arasında, enerji taşıyıcılar (PETROL ve GAZ) ve metaller (ALTIN ve GÜMÜŞ) arasında pozitif bir korelasyon gözlenir. Hisse senetleri için bu ilke aynı sektördeki şirketlerin (IBM ve Microsoft gibi) hisse senetleri için geçerlidir.

Sonuç

Döviz çiftlerinin korelasyonu, varlıkların hareketi birbirine bağlı olduğunda meydana gelir. Tek yönlü, çok yönlü veya paralel olabilir. Herhangi bir fiyat değişikliği ekonomik bir yoruma dayanmaktadır. Finansal piyasalarda ticarette, ticarete giriş ve çıkış noktalarını bulmak için korelasyon kullanılabilir.

Korrelasyona dayalı stratejinin özü şu şekildedir: tek yönlü varlıklar üzerinde farklı yönlerde ve çok yönlü varlıklar üzerinde - bir arada anlaşmalar yapmanız gerekir. Sadece bu durumda çifte kayıpları önleyebilir ve kar edebilirsiniz.

Hedging gerekli değildir, ancak her tüccar ticaretin temel kurallarını bilmelidir.