RSI göstergesi - nasıl kullanılır? Talimatlar, öneriler

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Göreceli Güç Endeksi, tüccarlar tarafından kullanılan en popüler göstergelerden biridir. Grafiklerdeki fiyat hareketlerinin gücü hakkında bilgi sağlar, dolayısıyla adı. Peki RSI göstergesi nedir? Ticarette nasıl kullanılır? Neyi gösterdiğini nasıl anlayabilirim?

RSI göstergesi açıklaması

J. Wells Wilder tarafından oluşturulan Göreceli Güç Endeksi (RSI), fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen bir momentum osilatörüdür. Endeks sıfır ile 100 arasında dalgalanıyor. Wilder'a göre geleneksel olarak RSI, piyasanın 70'i aştığında aşırı alındığını ve 30'un altında olduğunda aşırı satıldığını gösterir. trendin gücünü belirleyin.

Wilder, 1978 tarihli Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar kitabında tüm bunları yazdı. Parabolik SAR, oynaklık endeksi, aralık endeksi ve CSI endeksi ile birlikte RSI göstergesini - nasıl kullanılacağını ve nasıl hesaplanacağını açıkladı. Yazar özellikle şu faktörleri göz önünde bulundurmuştur:

• yüksekler ve alçaklar;
• teknik analiz rakamları;
• başarısız salıncak;
• destek ve direnç;
• farklılık.

Wilder göstergelerinin yakında 40 yaşında olacağı gerçeğine rağmen, zamana direndiler ve bugüne kadar son derece popüler olmaya devam ettiler.

Hesaplama

Gösterge şu formül kullanılarak hesaplanır: RSI=100 – 100/(1 + RS), burada RS=ortalama artış/ortalama düşüş.

Hesaplamayı basitleştirmek için, endeks ana bileşenlere ayrılmıştır: RS, ortalama büyüme ve döviz kurundaki düşüş. Wilder kitabında indeksin 14 zaman dilimine göre hesaplanmasını önerdi. Düşmeler, negatif sayılar değil, pozitif sayılar olarak ifade edilir.

İlk olarak, 14 dönemlik ortalama yükseliş ve düşüş hesaplanır.

• ortalama büyüme=son 14 dönemdeki büyüme toplamı / 14;
• ortalama düşüş=son 14 dönem düşüşlerinin toplamı / 14.

Ardından hesaplamalar önceki ortalamalara ve mevcut düşüş veya yükselişe dayalıdır:

• ortalama büyüme=önceki ortalama büyüme x 13 + mevcut büyüme / 14;
• ortalama düşüş=önceki ortalama düşüş x 13 + mevcut düşüş / 14.

Bu hesaplama yöntemi, üstel hareketli ortalamaya benzer bir yumuşatma tekniğidir. Bu aynı zamanda fatura dönemi arttıkça indeks değerlerinin daha doğru hale geldiği anlamına gelir.

Wilder'ın formülü RS'yi normalleştirir ve onu sıfır ile 100 arasında dalgalanan bir osilatöre dönüştürür. Aslında, RS grafiği RSI grafiğiyle tamamen aynı görünür. Normalleştirme adımı, indeks dar bir aralıkta olduğu için ekstrema bulmayı basitleştirir. Ortalama kazanç sıfır olduğunda bağıl güç endeksi 0'dır. 14 dönemlik bir RSI ile sıfır değeri, oranın tüm 14 dönem için düştüğünü gösterir. Büyüme olmadı. Ortalama amortisman sıfır olduğunda endeks 100'dür. Bu, oranın 14 dönem boyunca arttığı anlamına gelir. Düşüş olmadı.

Göreceli güç endeksine dayalı olarak, stokastik osilatör Stokastik RSI hesaplanır:

StochRSI=(RSI - RSI Düşük) / (RSI Yüksek - RSI Düşük)

Osilatör, belirli bir süre boyunca RSI seviyesini minimum ve maksimum değerleriyle ilişkilendirir. RSI değerleri, oran değerleri yerine stokastik osilatör formülünde ikame edilir. Bu nedenle, Stokastik RSI bir gösterge göstergesidir - döviz kurunun ikinci türevi. Sinyal sayısını önemli ölçüde artırır, bu nedenle onunla birlikte diğer teknik analiz araçları da dikkate alınmalıdır.

RSI göstergesi: nasıl kullanılır?

Göreceli güç göstergesi için standart dönem sayısı 14'tür, yani son 14 mumu veya zaman dilimini değerlendirir.

Gösterge, ortalama kazancı ortalama kayıpla karşılaştırır ve son 14 mumdan kaçının yükseliş veya düşüş eğiliminde olduğunu analiz eder ve ayrıca her bir mumun boyutunu analiz eder.

Örneğin, 14 fiyat mumunun tümü yükselişteyse, endeks 100'dür ve 14 mumun tümü düşüşteyse, o zaman 0 (veya neredeyse 100 ve 0'a eşittir). Ve 50'lik bir endeks, geçmişteki 7 mumun düşüş, 7'sinin yükseliş ve ortalama kâr ve zararın eşit olduğu anlamına gelir.

Örnek1. Aşağıdaki ekran görüntüsü EUR/USD grafiğini göstermektedir. Beyazla vurgulanan alan son 14 fiyat mumunu içerir. Bunlardan 13'ü yükseliş eğilimindeydi ve yalnızca 1'i düşüş eğilimindeydi ve bu da 85 değerinde sonuç verdi.

Örnek 2. Aşağıdaki ekran görüntüsü, Göreceli Güç Endeksinin nasıl hesaplandığını anlamak için EUR/USD grafiğini ve her biri 14 mumdan oluşan 3 vurgulanmış alanı göstermektedir.

• İlk alan, 9 düşüş şamdanı, 4 küçük yükseliş şamdanı ve 1 şamdan formasyonundan (doji) oluşan çok düşüş dönemini vurgular. Bu dönemin RSI'si 15'tir ve bu da çok güçlü bir düşüş aşamasına işaret eder.
• İkinci bölüm 9 yükseliş mumu ve 5 ağırlıklı olarak küçük düşüş mumu içerir. Bu dönemin göstergesi 70 idi ve nispeten güçlü bir yükseliş eğilimine işaret ediyor.
• Üçüncü alan 6 yükseliş mumu, 8 düşüş mumu ve 1 doji içerir, bu da fiyatta ılımlı bir düşüşe işaret eden 34 endeks değeriyle sonuçlanır.

Gördüğünüz gibi 14 mumun analizi oldukça doğru bir şekilde bu dönem için RSI değerine karşılık geliyor. Yine de gösterge, veri işleme için gereken süreyi kıs altması ve ayrıca değişken piyasa davranışı sırasında hatalardan kaçınmanıza olanak sağlaması açısından yararlıdır.

Fazla satıldı ve aşırı satın alındı

Temel fikir, Göreceli Güç Endeksi çok yüksek veya çok düşük değerler (70'den büyük veya 30'dan az) gösterdiğinde, fiyatın aşırı satım veya aşırı alım olduğunu göstermesidir. Yüksek bir endeks, yükseliş sayısınınmumlar, düşüş eğilimi gösterenlerin sayısına üstün geldi. Ve oran sadece yükseliş mumlarını sonsuza kadar damgalayamayacağından, bir trendin tersine dönmesini belirlemek için yalnızca RSI göstergesinin okumalarına güvenemezsiniz.

Son 14 mumdan 13'ü yükselişteyse ve endeks 70'in oldukça üzerindeyse, o zaman boğaların yakın gelecekte geri çekilmesi muhtemeldir, ancak tahminlerinizde tamamen RSI göstergesine güvenmemelisiniz. Aşağıdaki ekran görüntüsü, aşırı satım alanına girdiği (30'dan az) ve uzun süre öyle kaldığı iki dönemi göstermektedir. İlk dönemde, endeks 30'un üzerine çıkmadan önce fiyat 16 gün boyunca düşmeye devam etti ve ikinci dönemde fiyat, piyasanın aşırı satıldığı 8 gün boyunca düşmeye devam etti.

Trend gücü endeksi için varsayılan hesaplama süresi 14'tür, ancak göstergenin hassasiyetini artırmak için az altılabilir veya az altmak için artırılabilir. 10 günlük RSI aşırı alım veya aşırı satım seviyelerine 20 günlük RSI'dan daha hızlı ulaşacaktır.

Piyasa, RSI değeri 70'in üzerinde olduğunda aşırı alım ve 30'un altında olduğunda aşırı satım olarak kabul edilir. Bu geleneksel seviyeler, güvenlik veya gereksinimleri daha iyi karşılamak için de ayarlanabilir. Aşırı alımı 80'e çıkararak veya aşırı satımı 20'ye düşürerek RSI göstergesini ayarlamak, sinyal frekansını az altacaktır. Kısa vadeli tüccarlar bazen, 80'in üzerinde aşırı alım ve 20'nin altında aşırı satımı aramanıza izin veren 2 dönemli RSI'yı kullanır.

Göreceli Güç Göstergesi yalnızca olası geri dönüş noktalarını belirlemek için kullanılamaz. Oayrıca uzun süre aşırı satım veya aşırı alım bölgesinde kaldığında çok güçlü eğilimleri gösterir.

Destek ve direnç çizgisinin kırılması

Daha önce de belirtildiği gibi, göreli güç endeksi, güçlü döviz kuru eğilimlerini belirlemenize olanak tanır. Bu, onu ticaret desteği ve direnç seviyeleri için mükemmel bir araç yapar. Şekil bir EUR/USD grafiğini göstermektedir ve siyah yatay çizgi, destek ve direnç seviyesi olan oranın iyi bilinen 1.20 seviyesidir.

Fiyatın birkaç kez seviye 1, 2'ye döndüğünü görebilirsiniz. RSI ilk kez 63 ve 57 değerlerini gösterdi. Bu, trendin yükselmesine rağmen gücünün yeterli olmadığı anlamına geliyordu. Güçlü bir direnç seviyesini kırmak kolay değildir - bunun üstesinden gelmek için güçlü bir eğilime ihtiyaç vardır.

Oran ikinci kez direnç seviyesine döndüğünde, RSI oldukça güçlü bir yükseliş eğilimini gösteren 71 oldu, ancak direnç seviyesi tekrar tuttu. Son bölüme kadar RSI 76 değerini gösterdiğinde direnç seviyesi aşıldı ve RSI 85'e yükseldi.

Gösterge, rotanın gücünü ölçmek için bir araç işlevi görebilir. Alım satım algoritmaları kullanan tüccarlar bu tür bilgilere çok ihtiyaç duyarlar ve göreli güç göstergesi işe yarar.

RSI sapması

RSI göstergesinin kullanıldığı bir diğer alan, sapmaları arayarak dönüm noktalarını belirleme stratejisidir. sinyallerdöviz kurunun yarattığı farklılıklar genellikle temel fiyat dinamikleri tarafından desteklenmez. Bu, aşağıdakiler tarafından onaylanır.

Aşağıdaki ekran görüntüsü iki düşük seviyeyi gösteriyor. İlki sırasında, gösterge 26 idi ve bu andan önceki fiyat hareketi 8 düşüş mumu, 3 boğa, 3 doji içeriyordu, oran toplam %1,45 düştü. İkinci düşük sırasında, RSI 28'lik daha yüksek bir değer gösterdi ve fiyat hareketi 7 düşüş mumu, 5 yükseliş, 2 doji içeriyor ve oran sadece %0,96 kaybetti.

Kur yeni, daha düşük bir dip yapsa da, arka plan dinamikleri düşüş eğiliminde değildi ve ikinci bölüm güçlü değildi. Ve grafik bunu doğruluyor. İkinci düşük seviye daha yüksek bir göstergeye sahipti (28'e 26), ancak kurs ayıların güç kaybettiğini gösterdi. Diverjans genellikle bozulur, çift diverjans daha güvenilirdir.

Olumlu-olumsuz dönüşler

Andrew Cardwell, düşüş ve yükseliş sapmalarının tersi olan Göreceli Güç Endeksi için bir pozitif-negatif tersine çevirme sistemi geliştirdi. Wilder'dan farklı olarak Cardwell, düşüş eğilimini boğa piyasası fenomeni olarak değerlendirdi. Başka bir deyişle, düşüş eğilimi bir yükseliş trendi oluşturur. Benzer şekilde, yükseliş farklılıkları ayı piyasası fenomeni ve düşüş trendinin göstergesi olarak görülüyor.

Gösterge daha düşük bir dip yaptığında ve fiyat daha yüksek bir dip yaptığında pozitif bir tersine dönüş meydana gelir. Düşük dip aşırı satım seviyesinde değil, 30 ile 30 arasında bir yerde.50.

Olumsuz bir tersine çevirme, pozitif olanın tersidir. RSI daha yüksek bir zirve yapıyor, ancak oran daha düşük bir zirve yapıyor. Yine, yüksek olan genellikle 50-70'deki aşırı alım seviyesinin hemen altında yer alır.

Trend Kimliği

Göreceli güç göstergesi, 40-50 seviyeleri destek görevi gören bir boğa piyasasında (yükseliş trendi) 40 ile 90 arasında dalgalanma eğilimindedir. Bu aralıklar, RSI parametrelerine, trendin gücüne ve dayanak varlığın oynaklığına bağlı olarak değişebilir.

Öte yandan, direnç olarak 50-60 seviyeleri ile bir ayı piyasasında (düşüş trendi) gösterge 10 ile 60 arasında dalgalanıyor.

Başarısız salıncak

Yazara göre başarısız bir salınım, yaklaşan bir geri dönüşün güçlü bir işaretidir. RSI göstergesinin verdiği sinyaldir. Açıklaması aşağıdaki gibidir. Başarısız salıncaklar kursa bağlı değildir. Başka bir deyişle, yalnızca RSI sinyallerine odaklanırlar ve sapma kavramını görmezden gelirler. RSI 30'un altına düştüğünde (aşırı satım), 30'un üzerine çıktığında, 30'a düştüğünde ve ardından bir önceki yüksek seviyeyi kırdığında, başarısız bir yükseliş dalgası oluşur. Amaç, aşırı satım seviyelerine ulaşmak ve ardından aşırı satım seviyesinin üzerinde daha yüksek bir dip yapmaktır.

İndeks 70'in üzerine çıktığında, düştüğünde, toparlandığında, 70'in altına düştüğünde ve ardından bir önceki düşük seviyeyi kırdığında düşüşe dayalı bir başarısız salınım meydana gelir. Amaç seviyediraşırı alım ve ardından aşırı alım seviyelerinin daha düşük bir tepe noktası.

Oran, göstergeden daha önemlidir

Evrensel momentum osilatörü RSI göstergesi - zamana göre test edilmiş verimlilik. Piyasaların oynaklığına rağmen, RSI, Wilder günlerinde olduğu gibi bugün de alakalı olmaya devam ediyor. Ama zaman bazı ayarlamalar yaptı. Wilder, aşırı alımı tersine çevirme için bir koşul olarak görse de, bunun bir güç işareti olabileceği ortaya çıktı. Ayı sapması hala iyi sinyaller veriyor, ancak tüccarlar normal olduğunda güçlü trendler sırasında dikkatli olmalıdır. Olumlu ve olumsuz geri dönüşler kavramı, Wilder'ın yorumunu biraz zayıflatsa da, mantığı mantıklıdır ve Wilder'ın kendisi, fiyat hareketine daha fazla dikkat etmeyi reddetmezdi. Olumlu ve olumsuz dönüşler, olması gerektiği gibi, fiyat eğilimini birinci, endeksi ikinci sıraya koyar. Ayı ve yükseliş sapmaları RSI göstergesi tarafından tercih edilmektedir. Bu araçların nasıl kullanılacağı tüccara bağlıdır.

RSI göstergesi, bir trendin gücünü belirlemek, geri dönüş noktalarını veya destek ve direnç çizgilerinin kırılmasını aramak için evrensel bir araçtır. Ve değeri son 14 muma bakarak kolayca tahmin edilebilse de, fiyat çizelgelerinde RSI çizmek alım satıma istikrar ve güven katacaktır. Oranın gücünü ölçmek, yorumlanabilir sayılara çevrilmesi, daha verimli ticaret kararları vermenize ve varsayımlardan ve öznel yorumlardan kaçınmanıza olanak tanır.