SMA göstergesi: nasıl kullanılır?

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

SMA göstergesi, ikili opsiyonlar da dahil olmak üzere tüm finansal piyasalarda işlem yapmak için en basit ve en erişilebilir göstergelerden biridir. Neredeyse tüm platformlarda zaten mevcuttur, çünkü kelimenin tam anlamıyla tüm tüccarlar, uzun yıllardır ticaret yapanlar bile, ticarette en azından zaman zaman bu göstergeyi kullanır. SMA, "basit hareketli ortalama" anlamına gelen İngilizce basit hareketli ortalama adının kıs altmasıdır.

Hareketli ortalama nedir

Ad, belirli bir dönem boyunca fiyatın basit bir aritmetik ortalamasının matematiksel hesaplamasını kullanarak grafikte düzgün bir çizgi çizme yöntemini doğru bir şekilde yansıtır. Zamanın her noktasında, son n mum veya çubuğun değerlerinin toplamı alınır. Örneğin, günlük bir grafik üzerindeysek, son n güne ait toplam fiyat değeri alınır ve tüccarın gösterge ayarlarında bağımsız olarak belirlediği n sayısına bölünür.

BMetatrader 4 platformunda, SMA göstergesinin süresi pratik olarak sınırsızdır, çünkü uzun vadede, yani en uygun hareketli ortalamanın 200 veya daha fazla bir süreye sahip olduğu büyük zaman dilimlerinde alım satım da yapılır. İkili opsiyon platformlarının genellikle bir sınırı vardır. Örneğin, "Olymp Trade"deki SMA göstergesi, 60'tan büyük bir süre ile oluşturulamaz. Bu sınırlama, ticaret fırsatlarını hiçbir şekilde az altmaz, çünkü çoğu ikili opsiyon tüccarı kısa vadeli ticaret yapar ve daha büyük bir n değeri basitçe gerekli değil.

SMA göstergesinin ayarlarında, göstergenin hesaplanacağı fiyat değerini belirtme fırsatı da vardır. Bu, mum veya çubuk dönemi için açılış fiyatı, kapanış fiyatı, aritmetik ortalama veya ağırlıklı ortalama olabilir. Kapanış fiyatı, alım satım kararları vermede özellikle önemli olduğu için alım satımda en yaygın olarak kullanılan fiyattır.

Olay tarihi

SMA göstergesi ilk olarak geçen yüzyılın 60'larında ortaya çıktı ve kesinlikle James Hurst ve Richard Donchian gibi ünlü insanlarda parmağı olan tüccarlar arasında çok popüler oldu. Yatırım fonlarında çalıştığı ve uluslararası döviz piyasasında ticaret yapmaktan hoşlandığı o günlerde yazarlık ile kredilendirilen ikincisidir. Bu arada, Jesse Livermore'un "Bir hisse senedi spekülatörünün Anıları" adlı ünlü kitabını okuduktan sonra ticaret tutkusu ona geldi. Kitap geçen yüzyılın başında yazılmış olmasına rağmen, bugün birçok başarılı tüccar onu okumanızı tavsiye ediyor.ilklerden biri.

Donchian, diğer birçok tüccarla birlikte 1929 krizi sırasında ticarette ezici bir fiyaskoya maruz kaldığında, ticarete yönelik tutumunu yeniden gözden geçirmeye karar verdi ve gösterge analizini kullanarak bir ticaret sistemi geliştirmeye başladı. Ve “trend takibi” olarak adlandırılan bu sistemin temeli de tam olarak hareketli ortalamalardı.

Tüm dünyada iyi bilinen "kaplumbağa" sistemi aynı göstergeye dayanmaktadır, bu da küçük ama istikrarlı bir kâr bile getirir. James Hurst ayrıca kendi hareketli ortalama ticaret sistemini geliştirdi. "Borsalarda sihirli piyasa zamanlaması getirileri" başlıklı çalışmasında anlatılıyor.

SMA göstergesi ne verir

Hareketli ortalamanın temel amacı, mevcut piyasa trendini görselleştirmektir. Trendin herhangi bir çizgi olmadan görülebileceği görülüyor - fiyat sırasıyla yukarı veya aşağı gidiyor, trend yukarı veya aşağı gidiyor. Ancak her şey o kadar basit değil ve SMA, şu anda fiyatın yerini daha doğru bir şekilde belirlemenize izin veriyor ve ayrıca karar vermeyi basitleştiriyor. Bir grafikteki hareketli ortalama göstergesine bakarken göz önünde bulundurulması gereken en basit şey, fiyatın gösterge çizgisine göre konumudur.

Örneğin, 200 periyoduna sahip bir gösterge uzun vadeli işlemlerde popülerdir ve haftalık grafikteki fiyat SMA200'den yüksekse, piyasaya bir alım girişi aramanız önerilir. Ve tam tersi. Günlük grafikte, bu tür kararlar vermek için SMA'yı aşağıdakilerle kullanmak daha iyidir:50'lik bir dönem. Genel olarak, birçok tüccar, farklı varlıklar ve farklı zaman dilimleri için gösterge dönemini kendileri seçer. Her durumda, stratejiyi test etmeden gerçek bir hesapta alım satımda kullanılması tavsiye edilmez.

Neye dayalı hareketli ortalama ticaret stratejileri

SMA göstergesine dayalı birçok strateji vardır. Ama hepsi bir şekilde iki seçeneğe indirgeniyor:

• hareketli ortalamadan geri tepme üzerine ticaret;
• Hareketli ortalamanın dökümü üzerine ticaret.

Bu seçeneklerin her biri döneme, zaman çerçevesine vb. bağlı olarak özelleştirilebilir. Örneğin, işlem yapmanın en basit yolu, fiyat grafikteki gösterge çizgisini geçtiğinde bir ticarete girmektir. Fiyat çizgiyi aşağıdan yukarıya doğru aşarsa, bir Çağrı seçeneği satın alırız ve bunun tersi de geçerlidir. Şamdan veya çubuk gösterge çizgisinin arkasında kapanırsa kavşak tamamlanmış sayılır.

Yanlış sinyaller ve bunlardan nasıl kaçınılır

Ancak, hareketli ortalamalarla işlem yaparken, her zaman birçok yanlış sinyal görünecektir. Bunları filtrelemek için, biri osilatörler gibi başka bir gruptan ek göstergeler kullanır. Diğer bir filtreleme seçeneği, fiyatın yalnızca gösterge çizgisini geçmesini değil, aynı zamanda yeni bir yerde sabitlenmesini beklemektir.

SMA göstergesi bir trend göstergesi olduğundan, bir daire sırasında yanlış sinyaller vermeye başlar. SMA çizgisi yatay veya ona yakın bir pozisyon aldığında bir daire tanımlarız. Dairenin ne zaman açık olduğunu belirlemek daha kolaydırBir grafik, farklı dönemlere sahip birkaç gösterge kullanır. Tüm satırlar birleşirse, fiyat bir daireye girer ve SMA okumalarına göre ticaret yapmak imkansız hale gelir.

Harekete dayalı evrensel stratejiler olmasına rağmen, her zaman basit bir kuralı hatırlamalısınız. SMA göstergesi belirli bir enstrüman ve zaman çerçevesi için ne kadar doğru yapılandırılırsa, alım satım sonuçları o kadar iyi olur. İşte ikili opsiyon ticareti için SMA tabanlı stratejilere bazı örnekler

Geri çekilmeyle işlem yapmak

SMA çizgisinin pazar gelişiminin farklı aşamalarında destek veya direnç haline geldiği sıklıkla söylenir. Geri çekilme ticaret stratejisinin temelini oluşturan bu varsayımdır. Aynı zamanda, “destek” veya “direnç” kelimeleri tam anlamıyla alınmamalıdır. Aslında, hiçbir çizgi fiyat davranışını etkileyemez, fiyat, gösterge ipuçlarını toplu olarak kullanan tüccarlardan etkilenir. Öyleyse, hareketli çizgiden fiyat geri dönüşünde SMA göstergesinin nasıl kullanılacağını görelim.

Örneğin 50'ye eşit SMA dönemini seçin. Tüccarlar arasında popüler olan 50-dönem göstergesinin birçok zaman diliminde ve enstrümanda iyi sonuçlar vermesi muhtemeldir. Fiyatın hareketli ortalamaya yaklaşmasını ve nasıl davrandığına bağlı olarak hareket etmesini bekliyoruz. Mum çizgiyi geçmediyse ve aynı tarafta kapandıysa, bir sonraki mumun ne olacağına bakarız. Ters yönde kapanmalıdır. Bu, büyük olasılıkla, fiyatın hareketli ortalamadan sektiği veters taraf.

50 dönemlik hareket içeren bu strateji, 15 dakikalık zaman diliminde iyi sonuçlar gösteriyor. Anlaşma, pivot mumunun kapanmasından sonra sonuçlandırılır. Son kullanma süresi 6 mum, yani bir buçuk saat. Stratejinin önemli bir dezavantajı, nadir sinyallerdir. Aynı anda birkaç varlık üzerinde işlem yaparak bunların sayısını artırabilirsiniz.

İki hareketli ortalama stratejisi

Dönemler her varlık için bağımsız olarak seçilebilir. Ancak, farklı enstrümanlarda iyi sonuçlar gösteren bu tür dönemlere sahip ikili opsiyonlar için SMA göstergeleri vardır. Örneğin, 5 ve 25 periyotlu SMA. SMA 5, SMA 25 çizgisini aşağıdan geçtiğinde ve tam tersi olduğunda bir Çağrı seçeneği satın alıyoruz. Son kullanma süresi 4-6 mum. Gerçek ticarete geçmeden önce stratejinin bir demo hesabında test edilmesi gerektiğini hatırlatırız.

Stratejinin dezavantajı öncekiyle aynıdır - sinyaller nadiren görünür. Dört hareketli ortalamanın grafikte çizilmesini gerektiren ikili opsiyonlar için SMA göstergesine dayanan aşağıdaki stratejide bu eksiklik yoktur.

4 SMA stratejisi

5, 21, 55, 89 periyotlu SMA'yı alın. Bunları farklı renklerle tabloda belirtiyoruz. Ve burada üç tür sinyal vardır:

• SMA5, SMA21'i geçer, çaprazın yönüne bağlı olarak alım veya satım seçeneği, 1-2 mum sona erer;
• SMA21, SMA55'i geçer, son kullanma süresi 4-6 mum;
• SMA55, SMA89'u geçer, son kullanma süresi24 muma kadar uzanır.

Hareketli ortalamalara dayalı tüm stratejiler için, Avrupa ve erken ABD oturumları sırasında değişken varlıkları ve ticareti seçmek daha iyidir.