Momentum göstergesi: açıklama, yapılandırma ve kullanım, uygulama yöntemleri

2024 Yazar: Howard Calhoun | [email protected]. Son düzenleme: 2023-12-17 10:43

Teknik analizin temel kavramlarından biri trenddir. Birçok strateji, piyasanın nerede hareket ettiğini ve bu sürecin başında mı sonunda mı olduğunu belirlemeye dayanır. Bu tür bilgiler bir tüccar için son derece yararlıdır. Trendin devam etme olasılığı, ticaretin yoğunluğu değerlendirilerek tahmin edilebilir. Bir piyasa hareketinin gücüne genellikle momentum denir ve bunu ölçmek için tasarlanmış bir dizi gösterge vardır.

Bir trendin gücünü ölçmek

Piyasa dinamiklerinin en iyi bilinen göstergeleri, MACD hareketli ortalamalarının, RSI göreli güç göstergesinin ve stokastik göstergenin yakınsama ve ayrışmasıdır. Son ikisi osilatörlerdir, yani değerleri sınırlı bir değer aralığında (genellikle 0 ile 100 arasında) dalgalanır.

Bu makale, bazılarının daha iyi bilinen benzerleri kadar etkili olduğunu söylediği başka bir momentum osilatörünü tartışıyor. Bu, 100'de merkez çizgisinin her iki tarafında salınan bir eğri olan Momentum göstergesidir. RSI veStokastik, oyuncuların ne zaman çok fazla alıp sattığını belirlemeye yardımcı olur. Yani, trendin fiyatı hareket ettirmek için yeterli momentumu var mı? Düşen bir piyasa aşırı satıldığında, bir toparlanma olasıdır. Yükselen bir piyasa aşırı satın alındığında düşebilir.

Hesaplama formülü

Momentum, birçok ticaret sisteminde varsayılan olarak bulunan standart bir göstergedir.

Hesaplaması oldukça basittir: Her fiyat, önceden belirli sayıda zaman dilimi için fiyatla karşılaştırılır. İlk adım, hesaplamada kullanılacak N periyot sayısını seçmektir. Örneğin, MT4 sisteminde, varsayılan N=14'tür, ancak tüccarın kullanmak için gerekli gördüğü herhangi bir başka numarayı ayarlayabilirsiniz.

Böylece, mevcut kapanış fiyatı ve N dönem öncesi karşılaştırılır. Momentum göstergesinin formülü şu şekildedir: Momentum=(Fiyat / Fiyat N dönem önce) x 100.

İyi haber şu ki, tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılıyor ve ana tablonun altındaki ek bir çizelgede anında görüntüleniyor.

Açıklama

Momentum göstergesi, tepe ve dip noktaları hız dinamiklerindeki önemli değişimleri yansıtan bir grafik olarak görüntülenir. Bu durumda, orta çizgi görüntülenmeyebilir. Grafik 100'ün üzerine ne kadar yükselirse, fiyat o kadar hızlı yükselir. Ne kadar aşağı giderse o kadar hızlı düşer.

Momentum göstergesi şunlardan biridir:tüccarlar için mevcut birkaç trend osilatörü. Standart RSI ve Stokastik'e ek olarak, ek göstergeler vardır (örneğin, SMI stokastik momentum endeksi), ancak bunlar ancak ayrı bir kurulum ve konfigürasyondan sonra birçok sistemde kullanılabilir.

Ticaret stratejisinde "Momentum" göstergesi

Tüccarlar momentum osilatörünü doğrudan veya bir onay aracı olarak kullanabilirler.

En basit sinyal, orta çizgiyi geçmektir. Aynı zamanda, değer 100'ün üzerine çıktığında satın almalı ve gösterge yukarıdan aşağıya 100 işaretini geçtiğinde satmalısınız. Ancak bu ilkel bir yaklaşımdır ve çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu tür sinyaller genellikle gecikir ve fiyatın yukarı veya aşağısının çoğu zaten karşılandığında gelir.

Göstergenin performansı, hareketli ortalamanın üzerine bindirilerek geliştirilebilir.

Hareketli ortalama nasıl eklenir?

Bazı tüccarlar momentum eğrisini basit bir SMA hareketli ortalamayla karşılaştırmayı sever.

Bu, MT4 Navigator'daki Trend Göstergeleri seçiminde Hareketli Ortalama'ya tıklayıp Momentum grafiğine sürükleyerek yapılabilir. Standart iletişim kutusu görünecektir. "Parametreler" bölümünün "Uygula" açılır menüsünde "İlk gösterge verileri" öğesini seçin. Hareketli ortalamanın herhangi bir dönemini seçebilirsiniz, ancak normal değerler 10, 14 veya 21'dir. Momentum göstergesinin ayarlanması artık tamamlanmıştır. Bu durumda, hareketli ortalama çizgisi, momentum osilatörünün üzerine bindirilmelidir.geçtiklerinde oluşan sinyali kullanın.

Ticaret stratejisi, gösterge çizgisi aşağıdan yukarıya hareketli ortalamayı geçtiğinde satın almak ve hareket tersine döndüğünde satmaktır. Bu, sinyalin varış süresini biraz iyileştirmelidir, ancak aynı zamanda tüccar çok sayıda yanlış sinyal alır. Bunları ortadan kaldırmak için sadece piyasa hareketi yönündeki işlemler dikkate alınabilir. Sinyalleri ancak RSI göstergesinin aşırı alım veya aşırı satım koşullarına ulaştıktan sonra dikkate almak da mümkündür.

Doğrulama Aracı

Momentum, tek bir birincil göstergenin sinyallerini doğrulama aracı olarak kullanıldığında gerçekten yararlı bir işlev gerçekleştirmeye başlar. En iyi yöntemlerden biri, bir trendin gücünü ölçmenin bir yolu olarak fiyat ve momentum arasında bir farklılık aramaktır. Momentum Divergence, teknik analizde basit ama güçlü bir kavramdır.

Böylece, alım veya satım sinyali önceden seçilmiş bir ana göstergeden gelecektir. Ardından fiyat-momentum farklılığının yükseliş mi yoksa düşüş eğilimi mi olduğu kontrol edilmelidir.

Trend algılama

Bir yükseliş ayrışması, piyasanın aşırı satıldığını gösteriyor. Fiyat yeni diplere düşüyor, ancak Momentum göstergesi (veya diğer osilatör) yeni dip yapmıyor.

Ayı sapma, pazarın aşırı satın alındığını gösteriyor. Fiyat yeni zirvelere çıkıyor ancak ivme yeni seviyelere ulaşamıyor.

Bu ikiliktüccar, trendin düzeltilmesine veya tamamen tersine çevrilmesine yol açabilecek zayıflayan momentumun yalnızca erken ipuçlarını verir. Fiyatlar çok fazla hareket ettiğinde ve bir bahar gibi gerçek seviyeye dönmesi gerektiğinde, piyasa zirvelerinde ayrışma meydana gelir.

Dolayısıyla, momentumdan bir yükseliş sapması ile onaylanırsa, ana göstergeyi satın almak için sinyali takip etmek yeterlidir. Benzer şekilde, düşüş eğilimi ile onaylanırlarsa satış sinyalleri izlenmelidir.

Iraksaklık çeşitli durumlarda işe yarar, ancak güçlü trendler sırasında birçok yanlış sinyal verebilir. Ayrıca, yalnızca bu aracı kullanmayın. Uzun bir süre boyunca ne olduğunu anlamak, genellikle olası olmayan tahminleri filtrelemeye yardımcı olur. Destek ve direnç seviyelerini bulmak ve bunları arka plan olarak kullanmak karlı bir ticaret şansını artırabilir.

Zigzag deseninde sapma momentumu

Bu durumda Momentum göstergesi nasıl kullanılır? Model, Elliott dalga teorisine dayanmaktadır. Üç dalgadan oluşur: ilk A, fiyatı bir öncekinin %100'ünden daha azına geri getiren B geri çekilmesi ve ilk yönde hareket eden ve onun ötesine geçen C devamı.

Bir ticaret stratejisi oluşturmak için piyasanın genel trendini belirlemeli, zikzak benzeri bir düzeltme bulmalı ve modelin birbirinden ayrıldığından emin olmalısınız. Momentum göstergesi ile fiyat arasında bir farklılık teyit edilirse, gerçek giriş sinyali,A dalgasının başlangıcından C dalgasının başlangıcına kadar. Bu durumda, durdurma emri, AC hattının kopmasından önce oluşturulan son salınımın dışına yerleştirilmelidir. A dalgasının başlangıcındaki alan pozisyon kapatma noktası olarak seçilir.

Darbe sıkıştırma göstergesi

Farklı göstergeleri çeşitli yönleri birbirini tamamlayacak şekilde birleştirmek genellikle yararlıdır. Buna bir örnek, Momentum Squeeze göstergesini oluşturmak için Momentum göstergesi ve volatilite ölçümlerinin birleşimidir.

Bollinger Bandı, yüksek oynaklık dönemlerinde genişleyen ve düşük oynaklık dönemlerinde daralan bir koridor oluşturur. Volatilite tarihsel olarak düşük seviyelere düştüğünde bir bant sıkışması meydana gelir. Teori, bu tür dönemleri önemli bir şeyin izleyeceğidir.

Ancak, Bollinger Bantları göstergesi kırılmanın yönünü göstermez. Bir momentum sıkıştırma stratejisinde, momentum, piyasanın nereye doğru gittiğinin bir ölçüsü olarak kullanılır.

Kapanışta

Genel olarak, momentum göstergesi çok çeşitli uygulamalar için faydalı olacak bir araçtır. Hem borsa analizi için hem de Forex'te Momentum göstergesi olarak kullanılabilir. Üç işlem sinyali sağlar: 100 geçiş, hareketli ortalama geçiş ve sapmalar.

Osilatörün çok yönlülüğü, hem kısa hem de uzun vadede çalışan ticaret sistemlerinin kolayca oluşturulabileceği anlamına gelir. Genel bir kural olarak, bir momentum göstergesi için kullanılan zaman periyodu ne kadar kısaysa, o kadar fazlaçok hassas. Ancak bu daha fazla yanlış sinyal üretir.

Elbette, bu gösterge bir trendin gücünü ölçmenin tek yolu değildir. Başka birçok hareket göstergesi var.